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基于时间序列模型的日内交易策略在美股市场上的应用

原文标题:基于时间序列模型的日内交易策略在美股市场上的应用


《复旦大学》2014年

段炼

【摘要】:本论文通过对一种基于时间序列模型的交易策略在美股市场中的应用的讨论,试图去剖析模型的结果给我们的反馈并进一步阐明部份掩藏在结果下的市场的交易行为心理和交易市场的微观结构。本论文所应用的理论基础是在股市上被短线交易者时常运用的技术剖析,不过在具体的应用上经过了作者的思想。在数据处理的工具上,作者采用matlab进行大规模的数据处理。由于篇幅有限交易时间模型,本论文所处理的数据范围并不够广泛交易时间模型,有兴趣的读者可以依据模型的思路进一步扩宽数据的范围去找寻更多的市场规律。

【学位授予单位】:复旦大学

【学位级别】:硕士

【学位授予年份】:2014

【分类号】:F832.51

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